vestreaВестник Российского экономического университета имени Г. В. ПлехановаVestnik of the Plekhanov Russian University of Economics2413-28292587-9251Plekhanov Russian University of Economics10.21686/2413-2829-2016-1-45-52vestrea-118Research ArticleФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТFINANCE, MONETARY CIRCULATION AND CREDITМетоды анализа и оценки кредитного риска банка в Российской ФедерацииMETHODS OF ANALYZING AND ESTIMATING CREDIT RISK OF THE BANK IN THE RUSSIAN FEDERATIONТурсуновБахром АсроровичTursunovBahrom A.

аспирант кафедры банковского дела РЭУ им. Г. В. Плеханова

117997, Москва, Стремянный пер., д. 36

Post-Graduate Student of the Department for Banking of the PRUE

36 Stremyanny Lane, Moscow, 117997, Russian Federation

2723617@nm.ruРЭУ им. Г. В. ПлехановаРоссияPlekhanov Russian University of EconomicsRussian Federation201606092017014552Copyright © Турсунов Б.А., 20172017Турсунов Б.А.Tursunov B.A.Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.https://vest.rea.ru/jour/article/view/118

Регулирование риска кредитного портфеля является одним из основных направлений эффективного управления кредитной деятельностью банка. Главная цель процесса управления кредитным портфелем - обеспечение максимальной доходности при определенном уровне риска. Качественная и количественная оценка кредитного портфельного риска производится одновременно с применением аналитических и статистических методов. Ключевыми этапами управления кредитным риском выступают выявление риска и его оценка, выбор стратегии и способов снижения риска, контроль изменения степени риска. В статье автором выявлены направления минимизации кредитного риска и предложена комплексная система оценки финансового состояния контрагентов, а также установления лимитов на различные банковские операции. Такая система не только позволяет защитить банк от потерь, но и служит базой для нормального проведения всех активных операций, способствует росту доходов банка, расширению круга надежных контрагентов.

Regulating the risk of credit portfolio is a major direction of efficient management of the bank's credit work. The principle goal of the process of credit portfolio management is ensuring maximum profitability at a certain level of risk. Qualitative and quantitative assessment of credit portfolio risk is conducted simultaneously with application of analytical and statistic methods. The key stages of managing credit risk are identification of risk and its evaluation, choosing strategy and methods of risk reduction, control over changes in risk degree. The author shows the directions of credit risk minimization and offers the complex system of assessing the financial standing of agents and fixing limits for different bank transactions. This system allows not only to protect the bank against losses but can serve as a basis for conducting active operations, foster the growth of bank's profits, enlarge the number of reliable agents.

кредитный рискметод и процесс управлениякредитный портфель рискаcredit riskmethod and process of managementcredit portfolio riskReferencesАлексеева В. В., Додонова И. В. Особенности оценки кредитного риска на портфельной основе // Материалы XXXVIII научно-технической конференции по итогам работы профессорско-преподавательского состава СевКавГТУ за 2008 г. - Т. 3. Экономика. - Ставрополь : СевКавГТУ, 2010Alekseeva V. V., Dodonova I. V. Osobennosti otsenki kreditnogo riska na portfel'noy osnove [Evaluating Credit Risk at Portfolio Basis]. Materialy XXXVIII nauchno- tekhnicheskoy konferentsii po itogam raboty professorsko-prepodavatel'skogo sostava SevKavGTU za 2008 g. [Materials of the 38th Conference on Results of the Faculty Work in SevKavGTU for 2008], Vol. 3. Ekonomika. Stavropol', SevKavGTU, 2010. (In Russ.).Андрианова Е. П. Современные подходы к управлению кредитным риском в коммерческом банке // Научный журнал КубГАУ. - 2013. - № 87 (03). - URL: http://ej.kubagro.ru/2013/03/pdf/52.pdfAndrianova E. P. Sovremennye podkhody k upravleniyu kreditnym riskom v kommercheskom banke [Modern Approaches to Managing Credit Risk in Commercial Bank]. Nauchnyy zhurnal KubGAU [KubGAU Journal], 2013, No. 87 (03). (In Russ.). Available at:Кузьмичева И. А., Подколзина Э. А. Система управления банковскими рисками // Фундаментальные исследования. - 2014. - № 2 (25). - С. 5636-5638http://ej.kubagro.ru/2013/03/pdf/52.pdfФошкин А. Е. Управление кредитными рисками банка как многофакторный процесс // Вестник Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. - 2014. - № 10 (76). - С. 72-78Kuz'micheva I. A., Podkolzina E. A. Sistema upravleniya bankovskimi riskami [The System of Bank Risk Management]. Fundamental'nye issledovaniya [Fundamental Research], 2014, No. 2 (25), pp. 5636–5638. (In Russ.).Foshkin A. E. Upravlenie kreditnymi riskami banka kak mnogofaktornyy protsess [Managing Bank Credit Risks as a Multi-Factor Process]. Vestnik Rossiyskogo ekonomicheskogo universiteta imeni G. V. Plekhanova [Vestnik of the Plekhanov Russian University of Economics], 2014, No. 10 (76), pp. 72–78. (In Russ.).Foshkin A. E. Upravlenie kreditnymi riskami banka kak mnogofaktornyy protsess [Managing Bank Credit Risks as a Multi-Factor Process]. Vestnik Rossiyskogo ekonomicheskogo universiteta imeni G. V. Plekhanova [Vestnik of the Plekhanov Russian University of Economics], 2014, No. 10 (76), pp. 72–78. (In Russ.).

The authors declare that there are no conflicts of interest present.