vestreaВестник Российского экономического университета имени Г. В. ПлехановаVestnik of the Plekhanov Russian University of Economics2413-28292587-9251Plekhanov Russian University of Economics10.21686/2413-2829-2025-2-160-170vestrea-2247Research ArticleФИНАНСЫFINANCEАнализ и оценка основных рисков банковской системы России и их влияние на российский банковский сектор в условиях макроэкономической нестабильностиAnalysis and Estimation of Key Risks of Bank System in Russia and their Impact on Banking Sector in Conditions of Macro-Economic InstabilityКвицинияА. В.KvitsiniaA. V.

Алексей Вячеславович Квициния - начальник Департамента корпоративного Department  финансирования

142702, Московская область, Видное, рп. Бутово, тер. Жилой Комплекс Бутово-Парк, д. 18

Alexey V. Kvitsinia - Head of the Corporate Finance Department

18 Ter. Residential Complex Butovo Park, Butovo District, Vidnoye,  Moscow Region, 142702

kvica1979@mail.ruАО «ГК «Основа»»РоссияJSC GC OsnovaRussian Federation20251803202502160170Copyright © Квициния А.В., 20252025Квициния А.В.Kvitsinia A.V.Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.https://vest.rea.ru/jour/article/view/2247

В статье проведен анализ кредитного риска по всем банкам Российской Федерации, за исключением небанковских кредитных организаций, делается вывод о сохранении финансовой устойчивости представителей крупного бизнеса и умеренном уровне долговых обязательств. Описываются возможные негативные воздействия экономических факторов на платежеспособность и кредитоспособность заемщиков, которые могут повлиять на риск кредитного портфеля в будущем. Особое внимание обращается на последствия колебаний цен на нефть и изменения курса рубля, которые могут привести к структурному дефициту ликвидности и обвалу рубля. Обсуждаются меры, принимаемые правительством и Банком России для борьбы с валютным риском, включая балансировку перехода на национальные валюты. В заключение предлагается адаптивная модель, которая может привести к более точной и надежной оценке кредитного риска. Предлагаются меры для минимизации риска ликвидности и валютного риска. 

The article analyzed credit risk at all banks of the Russian Federation, except non-bank credit organizations and drew a conclusion about maintaining finance stability of big business representatives and moderate level of debt liabilities. It describes possible negative impact of economic factors on solvency of borrowers that could affect the risk of credit portfolio in the future. Special attention is paid to consequences of oil price fluctuations and changes in the ruble rate, which can cause structural deficit of liquidity and ruble crash. Steps taken by the government and the Bank of Russia were discussed that are aimed at struggle with foreign currency risk, including balancing of transition to national currencies. And finally an adaptive model was put forward that could provide more precise and reliable estimation of credit risk. Certain steps aimed at minimizing liquidity and foreign currency risks were advanced.

банковские рискикредитный рисккредитный портфельоценка банковского рискариск ликвидностивалютный рискbank riskscredit riskcredit portfolioestimation of bank riskliquidity riskforeign currency riskReferencesГедгафов З. Д., Канокова К. А. Ликвидность банковской системы: проблемы регулирования // Отходы и ресурсы. – 2022. – Т. 9. – № 4. – DOI: 10.15862/27ECOR422Gedgafov Z. D., Kanokova K. A. Likvidnost bankovskoy sistemy: problemy regulirovaniya [Banking System Liquidity: Problems of Regulation]. Otkhody i resursy [Wastes and Resources], 2022, Vol. 9, No. 4. (In Russ.). DOI: 10.15862/27ECOR422Жучкова В. В., Жучков И. А., Медведева В. В. Определение параметров и оценок при моделировании кредитного риска банков // Заметки ученого. – 2023. – № 4. – С. 290–293.Zhuchkova V. V., Zhuchkov I. A., Medvedeva V. V. Opredelenie parametrov i otsenok pri modelirovanii kreditnogo riska bankov [Identifying Parameters and Estimations in Modeling Bank Credit Risk]. Zametki uchenogo [Scientist’s Notes], 2023, No. 4, рр. 290–293. (In Russ.).Карпова Е. И., Водолазкина Т. В. Механизм управления кредитными и процентными рисками в коммерческих банках // Финансы. Учет. Банки. – 2022. – № 1-2 (38-39). – С. 21–29.Karpova E. I., Vodolazkina T. V. Mekhanizm upravleniya kreditnymi i protsentnymi riskami v kommercheskikh bankakh [Mechanisms of Managing Credit and Interest Risks in Commercial Banks]. Finansy. Uchet. Banki [Finance. Accounting. Banks], 2022, No. 1-2 (38-39), pp. 21–29. (In Russ.).Квициния А. В. Оценка деятельности финансового мегарегулятора в условиях санкций // Вестник Российского нового университета. Серия: Человек и общество. – 2023. – № 2. – С. 65–74.Kvitsiniya A. V. Otsenka deyatelnosti finansovogo megaregulyatora v usloviyakh sanktsiy [Appraisal of Finance Mega-Regulator Activity in Conditions of Sanctions]. Vestnik Rossiyskogo novogo universiteta. Seriya: Chelovek i obshchestvo [Bulletin of the Russian New University. Series: Man and Society], 2023, No. 2, pp. 65–74. (In Russ.).Кириллов А. В., Халилова М. Х. Оценка просроченной задолженности российских банков в условиях пандемии COVID-19 // Финансовые рынки и банки. – 2022. – № 5. – С. 81–84.Kirillov A. V., Khalilova M. Kh. Otsenka prosrochennoy zadolzhennosti rossiyskikh bankov v usloviyakh pandemii COVID-19 [Assessing Overdue Debts of Russian Banks in Conditions of COVID-19 Pandemic]. Finansovye rynki i banki [Finance Markets and Banks], 2022, No. 5, pp. 81–84. (In Russ.).Марченкова В. О. Основные риски российской банковской системы и проблемы в их управлении // Наука и современное образование: актуальные вопросы, достижения и инновации : сборник статей IV Международной научно-практической конференции. – Пенза : МЦНС «Наука и Просвещение», 2022. – С. 84–86.Marchenkova V. O. Osnovnye riski rossiyskoy bankovskoy sistemy i problemy v ikh upravlenii [Key Risks of Russian Banking System and Problems of their Management]. Nauka i sovremennoe obrazovanie: aktualnye voprosy, dostizheniya i innovatsii: sbornik statey IV Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii [Science and Today’s Education: Acute Issues, Achievements and Innovation: collection of articles of the 4th International Conference]. Penza, MTsNS ‘Science and Education’, 2022, pp. 84–86. (In Russ.).Пягай В. Г. Банковские риски: связь кредитного риска и риска ликвидности // Синергия наук. – 2022. – № 71. – С. 480–485.Pyagay V. G. Bankovskie riski: svyaz kreditnogo riska i riska likvidnosti [Bank Risks: Correlation of Credit Risk and Liquidity Risk]. Sinergiya nauk [Synergy of Sciences], 2022, No. 71, pp. 480–485. (In Russ.).Рабаданова Д. А. Оценка уровня кредитного риска банковского сектора РФ // Вестник Дагестанского государственного университета. Серия 3. Общественные науки. – 2023. – Т. 38. – № 2. – С. 80– 86.Rabadanova D. A. Otsenka urovnya kreditnogo riska bankovskogo sektora RF [Estimating Level of Credit Risk in Banking Sector of RF]. Vestnik Dagestanskogo gosudarstvennogo univesiteta. Seriya 3. Obshchestvennye nauki [Bulleting of the Dagestan State University. Series 3. Public Sciences], 2023, Vol. 38, No. 2, pp. 80– 86. (In Russ.).Рамзаева Е. П., Кравченко О. В. Анализ кредитного портфеля и кредитного риска в коммерческом банке // Вектор науки ТГУ. Серия: Экономика и управление. – 2022. – № 3. – С. 47–53.Ramzaeva E. P., Kravchenko O. V. Analiz kreditnogo portfelya i kreditnogo riska v kommercheskom banke [Analyzing Credit Portfolio and Credit Risk in Commercial Bank]. Vektor nauki TGU. Seriya: Ekonomika i upravlenie [Science Vector of TGU. Series: Economics and Management], 2022, No. 3, pp. 47–53. (In Russ.).Чеканова Т. Е. Регулирование рисков отечественной банковской системы в ситуации экономического кризиса // Финансы и кредит. – 2020. – Т. 26. – № 12. – С. 2837–2857.Chekanova T. E. Regulirovanie riskov otechestvennoy bankovskoy sistemy v situatsii ekonomicheskogo krizisa [Science Vector of TGU. Series: Economics and Management]. Finansy i kredit [Finance and Credit], 2020, Vol. 26, No. 12, pp. 2837–2857. (In Russ.).

The authors declare that there are no conflicts of interest present.