vestreaВестник Российского экономического университета имени Г. В. ПлехановаVestnik of the Plekhanov Russian University of Economics2413-28292587-9251Plekhanov Russian University of Economics10.21686/2413-2829-2017-3-151-161vestrea-304Research ArticleМАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫMATHEMATIC AND INSTRUMENTAL METHODSМОДЕЛИ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯMODELS AND METHODS OF RISK MANAGEMENT IN MORTGAGE LENDINGВоробьеваАнна ВладимировнаVorobevaAnna V.

аспирантка кафедры математических методов в экономике РЭУ им. Г. В. Плеханова

117997, Москва, Стремянный пер., д. 36

Post-Graduate Student of the Department for Mathematical Methods in Economics of the PRUE

36 Stremyanny Lane, Moscow, 117997, Russian Federation 

AnnaNikolaeva.IKAO@yandex.ruРЭУ им. Г. В. ПлехановаРоссияPlekhanov Russian University of EconomicsRussian Federation20170609201703151161Copyright © Воробьева А.В., 20172017Воробьева А.В.Vorobeva A.V.Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.https://vest.rea.ru/jour/article/view/304

В статье рассматриваются риски, с которыми сталкивается кредитор в процессе осуществления ипотечного кредитования. Описаны основные причины возникновения рисков, способы их идентификации и оценки, а также перечислены и проанализированы основные методы, которые позволяют банку снизить возможный ущерб в случае реализации этих рисков. Все методы и модели управления рисками ипотечного кредитования систематизированы и представлены в виде таблиц. Оценена степень влияния рисков на процентный доход банка, обоснована необходимость проведения эффективной кредитной политики. Показано, как эффективный риск-менеджмент помогает снизить стоимость кредита как для кредитора, так и для конечного заемщика. Предложены новые подходы к оценке и управлению рисками на российском рынке, определены основные пути развития ипотечных банковских продуктов.

The article considers different risks of mortgage lending. It describes the basic causes of risks, methods for their identification and evaluation; as well the article lists and analyzes the main methods of reducing the potential damage. All described methods and models are systematized and presented in tabular form. The article evaluates the impact of risk on the interest income of the bank and proves the need of effective credit policies. It is also shown how the effective risk management can reduce the cost of credit as for the lender so to the borrower. The work offers some new advanced approaches for risk management of mortgage lending in the Russian banking sector and describes the ways how mortgage products can be improved.

рынок ипотечного кредитованиякредитный рискпроцентный рисксекьюритизацияпроцентный доходГЭП-анализдюрацияmortgage marketcredit riskinterest rate risksecuritizationinterest incomegap analysisdurationReferencesКартвелишвили В. М., Николаева А. В. Рынок секьюритизации ипотечного кредитования // Вестник Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. - 2016. - № 2 (86). - С. 122-129Kartvelishvili V. M., Nikolaeva A. V. Rynok sek'yuritizatsii ipotechnogo kreditovaniya [Mortgage Crediting Securitization Mark]. Vestnik Rossiyskogo ekonomicheskogo universiteta imeni G. V. Plekhanova [Vestnik of the Plekhanov Russian University of Economics], 2016, No. 2 (86), pp. 122–129. (In Russ.).Картвелишвили В. М., Николаева А. В. Системно-динамическая модель досрочного погашения ипотечных кредитов: риски и доходность // Вестник Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. - 2016. - № 6 (90). - С. 74-85Kartvelishvili V. M., Nikolaeva A. V. Sistemno-dinamicheskaya model' dosrochnogo pogasheniya ipotechnykh kreditov: riski i dokhodnost' [The System-Dynamic Model of Early Repayment of Mortgage Credits: Risks and Profitability]. Vestnik Rossiyskogo ekonomicheskogo universiteta imeni G. V. Plekhanova [Vestnik of the Plekhanov Russian University of Economics], 2016, No. 6 (90), pp. 74–85. (In Russ.).Николаева А. В. Международная и российская практика оценки рисков банковской деятельности. Риски ипотечного кредитования // Статистика и Экономика. - 2016. - № 5. - С. 49-56Nikolaeva A. V. Mezhdunarodnaya i rossiyskaya praktika otsenki riskov bankovskoy deyatel'nosti. Riski ipotechnogo kreditovaniya [International and Russian Practice of Estimating Banking Risks. Mortgage Crediting Risks]. Statistika i Ekonomika [Statistics and Economics], 2016, No. 5, pp. 49–56. (In Russ.).Рощина Я. А. Оптимизация процесса оценки кредитоспособности заемщиков при ипотечном кредитовании в РФ // Аудит и финансовый анализ. - 2010. - № 1. - С. 199-207Roshchina Ya. A. Optimizatsiya protsessa otsenki kreditosposobnosti zaemshchikov pri ipotechnom kreditovanii v RF [Optimizing the Process of Assessing Borrowers’ Solvency for Mortgage Crediting in RF]. Audit i finansovyy analiz [Audit and Finance Analysis], 2010, No. 1, pp. 199–207. (In Russ.).

The authors declare that there are no conflicts of interest present.