vestreaВестник Российского экономического университета имени Г. В. ПлехановаVestnik of the Plekhanov Russian University of Economics2413-28292587-9251Plekhanov Russian University of Economics10.21686/2413-2829-2017-4-67-73vestrea-353Research ArticleФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТFINANCE, MONETARY CIRCULATION AND CREDITОПРЕДЕЛЕНИЕ БИРЖЕВЫХ ТРЕНДОВ С ПОМОЩЬЮ УГЛОВЫХ ОПЕРАЦИЙBUDGET TREND DETERMINING WITH THE HELP OF ANGULAR OPERATIONSБобрикГалина ИвановнаBobrikGalina I.

Кандидат физико-математических наук, доцент кафедры высшей математики.

117997, Москва, Стремянный пер., д. 36

PhD, Assistant Professor of the Department for Higher Mathematics of the PRUE.

36 Stremyanny Lane, Moscow, 117997

bobrikgi@mail.ruБобрикПетр ПетровичBobrikPetr P.

Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник ИПТ РАН.

129090, Москва, ул. Каланчевская, д. 35

PhD, Senior Research Associate of the Institute of Problems of Transport of N. S. Solomenko of the Russian Academy of Sciences.

35 Kalanchevskaya Str., Moscow, 129090

bobrikpp@mail.ruФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»РоссияPlekhanov Russian University of EconomicsRussian FederationФедеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем транспорта им. Н. С. Соломенко РАНРоссияFederal State Budget Institution the Institute of Problems of Transport of N. S. Solomenko of the Russian Academy of SciencesRussian Federation201728112017046773Copyright © Бобрик Г.И., Бобрик П.П., 20172017Бобрик Г.И., Бобрик П.П.Bobrik G.I., Bobrik P.P.Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.https://vest.rea.ru/jour/article/view/353

В статье исследуется проблема оперативных замеров спроса и предложения во время биржевых торгов при помощи угловых операций. Для этого сначала покупается некоторый объем актива, который затем продается, или производятся те же действия, но в обратной последовательности. Для получения математически строгих доказательств была использована мультиагентная модель биржевого ценообразования. Авторами доказано утверждение, что в результате проведения угловой операции цена изменяется в направлении тренда. Рассмотрена применимость данного подхода, а также его эффективность и надежность. В частности, показано, что в условиях равновесия спроса и предложения угловые операции практически безубыточны за вычетом транзакционных расходов и расходов на спред между покупками и продажами.

The article investigates the problem of operational measurement of demand and supply during exchange trade with the help of angular operations. For this purpose a small amount of asset is bought, which is sold later or these steps are conducted in reverse order. To get mathematically strict proof a multi-agent model of exchange pricing was used. The authors showed that as a result of an angular operation the price changes in the direction of the trend. Acceptability of this approach was analyzed, as well as its efficiency and reliability. In particular, it was shown that in conditions of demand and supply equilibrium angular operations cause no loss minus transaction costs and costs connected with spread between purchase and sale.

моделирование биржевого ценообразованиябиржевые операциибиржевые углыбиржевой стаканбиржевые трендыспрос и предложениеmodeling exchange pricingexchange operationsexchange anglesexchange trendsdemand and supplyReferencesБобрик Г. И., Бобрик П. П. Агентная модель биржевого ценообразования товарных рынков // Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции «Математические методы и модели в исследовании государственных и корпоративных финансов и финансовых рынков». – Уфа, 2015. – С. 111–115.Bobrik G. I., Bobrik P. P. Agentnaya model' birzhevogo tsenoobrazovaniya tovarnykh rynkov [Agent Model of Exchange Pricing of Commodity Markets]. Sbornik materialov Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii «Matematicheskie metody i modeli v issledovanii gosudarstvennykh i korporativnykh finansov i finansovykh rynkov» [Collected Materials of the All-Russian Scientific-Practical Conference 'Mathematical Methods and Models in the Study of Public and Corporate Finance and Financial Markets']. Ufa, 2015, pp. 111–115. (In Russ.).Бобрик Г. И., Бобрик П. П. Влияние маркетмейкеров на толстые хвосты распределений приращений цены // Сборник материалов Всероссийской молодежной научно-практической конференции «Математические методы и модели в исследовании актуальных проблем экономики России». – Уфа, 2016. – С. 277–281.Bobrik G. I., Bobrik P. P. Vliyanie marketmeykerov na tolstye khvosty raspredeleniy prirashcheniy tseny [The Influence of Market Makers on the Thick Tails of Distributions of Price Increments]. Sbornik materialov Vserossiyskoy molodezhnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii «Matematicheskie metody i modeli v issledovanii aktual'nykh problem ekonomiki Rossii» [Collected materials of the All-Russian Youth Scientific and Practical Conference 'Mathematical Methods and Models in the Study of Topical Problems of the Russian Economy']. Ufa, 2016, pp. 277–281. (In Russ.).Бобрик Г. И., Бобрик П. П. Возможности использования биржевых операций типа качелей на товарных рынках // Сборник научных трудов по итогам Международной научно-практической конференции «Экономика, финансы и менеджмент: тенденции и перспективы развития». – Волгоград : ИЦРОН, 2016. – С. 93–97.Bobrik G. I., Bobrik P. P. Vozmozhnosti ispol'zovaniya birzhevykh operatsiy tipa kacheley na tovarnykh rynkakh [Possibilities of Using Exchange Operations Such as Swings in Commodity Markets]. Sbornik nauchnykh trudov po itogam Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii «Ekonomika, finansy i menedzhment: tendentsii i perspektivy razvitiya» [Collection of Proceedings on the Results of the International Scientific and Practical Conference 'Economics, Finance and Management: Trends and Development Prospects']. Volgograd, ITSRON, 2016, pp. 93–97. (In Russ.).Бобрик Г. И., Бобрик П. П., Искоростинский А. И. Потенциальность локального биржевого ценообразования // Образовательные ресурсы и технологии. – 2014. – № 4 (7). – С. 18–21.Bobrik G. I., Bobrik P. P., Iskorostinskii A. I. Potentsial'nost' lokal'nogo birzhevogo tsenoobrazovaniya [Potentiality of Local Exchange Pricing]. Obrazovatel'nye resursy i tekhnologii [Educational Resources and Technologies], 2014, No. 4 (7), pp. 18–21. (In Russ.).Бобрик Г. И., Бобрик П. П., Цыганов В. В., Горбунов В. Г. Моделирование биржевых углов // Материалы Международной конференции «Информационные технологии в науке, образовании, телекоммуникации и бизнесе». – Гурзуф : ЗНУ, 2014. – С. 161–163.Bobrik G. I., Bobrik P. P, Tsyganov V. V., Gorbunov V. G. Modelirovanie birzhevykh uglov [Simulation of Exchange Corners]. Materialy Mezhdunarodnoy konferentsii «Informatsionnye tekhnologii v nauke, obrazovanii, telekommunikatsii i biznese» [Materials International Conference 'Information Technologies in Science, Education, Telecommunications and Business']. Gurzuf, ZNU, 2014, pp. 161–163. (In Russ.).Бобрик П. П. Практические аспекты использования фигур навивания // Рынок ценных бумаг. – 2004. – № 10. – С. 46–49.Bobrik P. P. Prakticheskie aspekty ispol'zovaniya figur navivaniya [Practical Aspects of the Use of Figures of Winding]. The Market of Securities, 2004, No. 10, pp. 46-49. (In Russ.).Бобрик П. П. Уровни притяжений или фигура навивания // Валютный спекулянт. – 2001. – № 4 (18). – С. 32–34.Bobrik P. P. Urovni prityazheniy ili figura navivaniya [Levels of Attraction or Figure of Winding]. Valyutnyy spekulyant [Currency Speculator], 2001, No. 4 (18), pp. 32–34. (In Russ.).Бобрик П. П., Понедельченко Е. В., Шайхулов А. Г. И еще раз о кривой волатильности // Фьючерсы и опционы. – 2012. – № 4. – С. 70–75; № 5. – С. 62–67.Bobrik P. P., Ponedel'chenko E. V., Shaikhulov A. G. I eshche raz o krivoy volatil'nosti [And Again about the Volatility Curve]. F'iuchersy i optsiony [Futures and Options], 2012, No. 4, pp. 70–75; No. 5, pp. 62–67. (In Russ.).Бобрик П. П., Шайхулов А. Г. Торговля по алгоритму // CBonds Review. – 2011. – № 4. – С. 42–49.Bobrik P. P., Shaikhulov A. G. Torgovlya po algoritmu [Trade in the Algorithm]. CBonds Review, 2011, No. 4, pp. 42–49. (In Russ.).Vasin A., Sivova E., Tyuleneva A. Optimal Regulation Norm for Competitive Markets // 8 Moscow International Conference on Operations Research (ORM-2016). Moscow, October 17–22, 2016. – Vol. 1. – M. : MAKS Press, 2016. – P. 179–182.Vasin A., Sivova E., Tyuleneva A. Optimal Regulation Norm for Competitive Markets. 8 Moscow International Conference on Operations Research (ORM-2016). Moscow, October 17–22, 2016, Vol. 1. Moscow, MAKS Press, 2016, pp. 179–182.

The authors declare that there are no conflicts of interest present.