РАВНОВЕСНАЯ МОДЕЛЬ ЦЕНЫ БИРЖЕВОГО ОПЦИОНА


https://doi.org/10.21686/2413-2829-2016-4-46-55

Полный текст:


Аннотация

В статье предлагается новый подход к определению теоретической цены (стоимости) биржевого опциона. В отличие от модели Блэка-Шоулза и биноминальной модели равновесная модель выводится из сбалансированности интересов обеих сторон экономического отношения. Для краткосрочных временных отрезков она превращается в волатильную модель, которая является простейшей формой модели стоимости опциона. Упрощение модели цены опциона имеет практическое значение для торговых роботов, быстрота действия которых зависит не только от заложенных в них алгоритмов, но и от используемых моделей ценообразования.

Об авторе

Владимир Александрович Галанов
РЭУ им. Г. В. Плеханова
Россия

доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры управления рисками, страхования и ценных бумаг РЭУ им. Г. В. Плеханова

117997, Москва, Стремянный пер., д. 36



Список литературы

1. Галанов В. А. Сущность акции // Вестник Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. - 2014. - № 8 (74). - С. 24-37

2. Колоколов А. В. Модель расчета цен европейских опционов в дискретном времени, основанная на устойчивых законах распределения // Вестник Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. - 2013. - № 7 (61). - С. 102-113


Дополнительные файлы

Для цитирования: Галанов В.А. РАВНОВЕСНАЯ МОДЕЛЬ ЦЕНЫ БИРЖЕВОГО ОПЦИОНА. Вестник Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. 2016;(4):46-55. https://doi.org/10.21686/2413-2829-2016-4-46-55

For citation: Galanov V.A. BALANCED MODEL OF EXCHANGE OPTION PRICE. Vestnik of the Plekhanov Russian University of Economics. 2016;(4):46-55. (In Russ.) https://doi.org/10.21686/2413-2829-2016-4-46-55

Просмотров: 18

Обратные ссылки

  • Обратные ссылки не определены.


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2413-2829 (Print)
ISSN 2587-9251 (Online)