ОСОБЕННОСТИ ЗАВИСИМОСТИ ДЮРАЦИИ МАКОЛЕЯ ОТ СРОКА ДО ПОГАШЕНИЯ
https://doi.org/10.21686/2413-2829-2017-3-142-150
Аннотация
Об авторе
Наталья Владимировна ПоповаРоссия
кандидат физико-математических наук, доцент, профессор кафедры высшей математики РЭУ им. Г. В. Плеханова
117997, Москва, Стремянный пер., д. 36
Список литературы
1. Мельников А. В., Попова Н. В., Скорнякова В. С. Математические методы финансового анализа. - М. : АНКИЛ, 2006
2. Попова Н. В. О некоторых свойствах дюрации Маколея // Вестник финансового университета. - 2011. - № 1 (61). - С. 42-46
3. Hawawini G. A. On the Mathematics of Macaulay's Duration: a Note. - URL: https://flora.insead.edu/fichiersti_wp/inseadwp1982/82-03.pdf
4. Kopprasch B. Duration: A Practitioner's View // Journal of Applied Finance. - 2006. February 16. - P. 138-143
5. Pianca P. Maximum Duration of Below Par Bonds: A Closed-form Formula. - URL: http://ssrn.com/abstract=738445
Рецензия
Для цитирования:
Попова Н.В. ОСОБЕННОСТИ ЗАВИСИМОСТИ ДЮРАЦИИ МАКОЛЕЯ ОТ СРОКА ДО ПОГАШЕНИЯ. Вестник Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. 2017;(3):142-150. https://doi.org/10.21686/2413-2829-2017-3-142-150
For citation:
Popova N.V. SPECIFIC FEATURES OF MACAULAY DURATION DEPENDENCE ON PERIOD TO REDEMPTION. Vestnik of the Plekhanov Russian University of Economics. 2017;(3):142-150. (In Russ.) https://doi.org/10.21686/2413-2829-2017-3-142-150