ОПРЕДЕЛЕНИЕ БИРЖЕВЫХ ТРЕНДОВ С ПОМОЩЬЮ УГЛОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
https://doi.org/10.21686/2413-2829-2017-4-67-73
Аннотация
В статье исследуется проблема оперативных замеров спроса и предложения во время биржевых торгов при помощи угловых операций. Для этого сначала покупается некоторый объем актива, который затем продается, или производятся те же действия, но в обратной последовательности. Для получения математически строгих доказательств была использована мультиагентная модель биржевого ценообразования. Авторами доказано утверждение, что в результате проведения угловой операции цена изменяется в направлении тренда. Рассмотрена применимость данного подхода, а также его эффективность и надежность. В частности, показано, что в условиях равновесия спроса и предложения угловые операции практически безубыточны за вычетом транзакционных расходов и расходов на спред между покупками и продажами.
Об авторах
Галина Ивановна Бобрик
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»
Россия
Россия
Кандидат физико-математических наук, доцент кафедры высшей математики.
117997, Москва, Стремянный пер., д. 36
Петр Петрович Бобрик
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем транспорта им. Н. С. Соломенко РАН
Россия
Россия
Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник ИПТ РАН.
129090, Москва, ул. Каланчевская, д. 35
Список литературы
1. Бобрик Г. И., Бобрик П. П. Агентная модель биржевого ценообразования товарных рынков // Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции «Математические методы и модели в исследовании государственных и корпоративных финансов и финансовых рынков». – Уфа, 2015. – С. 111–115.
2. Бобрик Г. И., Бобрик П. П. Влияние маркетмейкеров на толстые хвосты распределений приращений цены // Сборник материалов Всероссийской молодежной научно-практической конференции «Математические методы и модели в исследовании актуальных проблем экономики России». – Уфа, 2016. – С. 277–281.
3. Бобрик Г. И., Бобрик П. П. Возможности использования биржевых операций типа качелей на товарных рынках // Сборник научных трудов по итогам Международной научно-практической конференции «Экономика, финансы и менеджмент: тенденции и перспективы развития». – Волгоград : ИЦРОН, 2016. – С. 93–97.
4. Бобрик Г. И., Бобрик П. П., Искоростинский А. И. Потенциальность локального биржевого ценообразования // Образовательные ресурсы и технологии. – 2014. – № 4 (7). – С. 18–21.
5. Бобрик Г. И., Бобрик П. П., Цыганов В. В., Горбунов В. Г. Моделирование биржевых углов // Материалы Международной конференции «Информационные технологии в науке, образовании, телекоммуникации и бизнесе». – Гурзуф : ЗНУ, 2014. – С. 161–163.
6. Бобрик П. П. Практические аспекты использования фигур навивания // Рынок ценных бумаг. – 2004. – № 10. – С. 46–49.
7. Бобрик П. П. Уровни притяжений или фигура навивания // Валютный спекулянт. – 2001. – № 4 (18). – С. 32–34.
8. Бобрик П. П., Понедельченко Е. В., Шайхулов А. Г. И еще раз о кривой волатильности // Фьючерсы и опционы. – 2012. – № 4. – С. 70–75; № 5. – С. 62–67.
9. Бобрик П. П., Шайхулов А. Г. Торговля по алгоритму // CBonds Review. – 2011. – № 4. – С. 42–49.
10. Vasin A., Sivova E., Tyuleneva A. Optimal Regulation Norm for Competitive Markets // 8 Moscow International Conference on Operations Research (ORM-2016). Moscow, October 17–22, 2016. – Vol. 1. – M. : MAKS Press, 2016. – P. 179–182.
Рецензия
Для цитирования:
Бобрик Г.И., Бобрик П.П. ОПРЕДЕЛЕНИЕ БИРЖЕВЫХ ТРЕНДОВ С ПОМОЩЬЮ УГЛОВЫХ ОПЕРАЦИЙ. Вестник Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. 2017;(4):67-73. https://doi.org/10.21686/2413-2829-2017-4-67-73
For citation:
Bobrik G.I., Bobrik P.P. BUDGET TREND DETERMINING WITH THE HELP OF ANGULAR OPERATIONS. Vestnik of the Plekhanov Russian University of Economics. 2017;(4):67-73. (In Russ.) https://doi.org/10.21686/2413-2829-2017-4-67-73
Просмотров:
338
Послать статью по эл. почте 