.png)
.png)
Послать статью по эл. почте 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ БИРЖЕВЫХ ТРЕНДОВ С ПОМОЩЬЮ УГЛОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
https://doi.org/10.21686/2413-2829-2017-4-67-73
Аннотация
В статье исследуется проблема оперативных замеров спроса и предложения во время биржевых торгов при помощи угловых операций. Для этого сначала покупается некоторый объем актива, который затем продается, или производятся те же действия, но в обратной последовательности. Для получения математически строгих доказательств была использована мультиагентная модель биржевого ценообразования. Авторами доказано утверждение, что в результате проведения угловой операции цена изменяется в направлении тренда. Рассмотрена применимость данного подхода, а также его эффективность и надежность. В частности, показано, что в условиях равновесия спроса и предложения угловые операции практически безубыточны за вычетом транзакционных расходов и расходов на спред между покупками и продажами.
Об авторах
Галина Ивановна БобрикРоссия
Кандидат физико-математических наук, доцент кафедры высшей математики.
117997, Москва, Стремянный пер., д. 36
Петр Петрович Бобрик
Россия
Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник ИПТ РАН.
129090, Москва, ул. Каланчевская, д. 35
Список литературы
1. Бобрик Г. И., Бобрик П. П. Агентная модель биржевого ценообразования товарных рынков // Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции «Математические методы и модели в исследовании государственных и корпоративных финансов и финансовых рынков». – Уфа, 2015. – С. 111–115.
2. Бобрик Г. И., Бобрик П. П. Влияние маркетмейкеров на толстые хвосты распределений приращений цены // Сборник материалов Всероссийской молодежной научно-практической конференции «Математические методы и модели в исследовании актуальных проблем экономики России». – Уфа, 2016. – С. 277–281.
3. Бобрик Г. И., Бобрик П. П. Возможности использования биржевых операций типа качелей на товарных рынках // Сборник научных трудов по итогам Международной научно-практической конференции «Экономика, финансы и менеджмент: тенденции и перспективы развития». – Волгоград : ИЦРОН, 2016. – С. 93–97.
4. Бобрик Г. И., Бобрик П. П., Искоростинский А. И. Потенциальность локального биржевого ценообразования // Образовательные ресурсы и технологии. – 2014. – № 4 (7). – С. 18–21.
5. Бобрик Г. И., Бобрик П. П., Цыганов В. В., Горбунов В. Г. Моделирование биржевых углов // Материалы Международной конференции «Информационные технологии в науке, образовании, телекоммуникации и бизнесе». – Гурзуф : ЗНУ, 2014. – С. 161–163.
6. Бобрик П. П. Практические аспекты использования фигур навивания // Рынок ценных бумаг. – 2004. – № 10. – С. 46–49.
7. Бобрик П. П. Уровни притяжений или фигура навивания // Валютный спекулянт. – 2001. – № 4 (18). – С. 32–34.
8. Бобрик П. П., Понедельченко Е. В., Шайхулов А. Г. И еще раз о кривой волатильности // Фьючерсы и опционы. – 2012. – № 4. – С. 70–75; № 5. – С. 62–67.
9. Бобрик П. П., Шайхулов А. Г. Торговля по алгоритму // CBonds Review. – 2011. – № 4. – С. 42–49.
10. Vasin A., Sivova E., Tyuleneva A. Optimal Regulation Norm for Competitive Markets // 8 Moscow International Conference on Operations Research (ORM-2016). Moscow, October 17–22, 2016. – Vol. 1. – M. : MAKS Press, 2016. – P. 179–182.
Дополнительные файлы
Для цитирования: Бобрик Г.И., Бобрик П.П. ОПРЕДЕЛЕНИЕ БИРЖЕВЫХ ТРЕНДОВ С ПОМОЩЬЮ УГЛОВЫХ ОПЕРАЦИЙ. Вестник Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. 2017;(4):67-73. https://doi.org/10.21686/2413-2829-2017-4-67-73
For citation: Bobrik G.I., Bobrik P.P. BUDGET TREND DETERMINING WITH THE HELP OF ANGULAR OPERATIONS. Vestnik of the Plekhanov Russian University of Economics. 2017;(4):67-73. (In Russ.) https://doi.org/10.21686/2413-2829-2017-4-67-73
Обратные ссылки
- Обратные ссылки не определены.
