ВЫЧИСЛИТЕЛЬНО-ЭФФЕКТИВНАЯ БИНОМИАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕФОЛТОВ
https://doi.org/10.21686/2413-2829-2015-4-68-73
Аннотация
Ключевые слова
Об авторе
Дмитрий Валериевич БогдановРоссия
аспирант кафедры информационных технологий РЭУ им. Г. В. Плеханова
117997, Москва, Стремянный пер., д. 36
Список литературы
1. Китова О. В., Колмаков И. Б., Дьяконова Л. П. Система гибридных моделей вариантного краткосрочного прогнозирования показателей социально-экономического развития России // Вестник Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. - 2014. - № 12 (78). - С. 88-103
2. Bielecki T., Brigo D., Patras F. Credit Risk Frontiers: Subprime Crisis, Pricing and Hedging, CVA, MBS, Ratings, and Liquidity. - Hardcover, 2011
3. Das S. R., Duffie D., Kapadia N., Saita L. Common Failings: How Corporate Defaults are Correlated // The Journal of Finance. - 2007. - Vol. 62. - N 2. - P. 93-117
4. Evans S. N., Hening A. Nonexistence of Markovian Time Dynamics for Graphical Models of Correlated Default // Queueing Systems. - 2011. - Vol. 69. - N 3-4. - P. 293-312
5. Filiz I. O., Guo X., Morton J., Sturmfels B. Graphical Models for Correlated Defaults // Mathematical Finance. - 2012. - Vol. 22. - N 4. - P. 621-644
6. Gu J.-W., Ching W.-K., Siu T.-K. A Markovian Infectious Model for Dependent Default Risk // International Journal of Intelligent Engineering Informatics. - 2011. - Vol. 1. - N 2. - P. 174-195
Рецензия
Для цитирования:
Богданов Д.В. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНО-ЭФФЕКТИВНАЯ БИНОМИАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕФОЛТОВ. Вестник Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. 2015;(4):68-73. https://doi.org/10.21686/2413-2829-2015-4-68-73
For citation:
Bogdanov D.V. COMPUTER-EFFICIENT BINOMINAL MODEL OF DEFAULT DISTRIBUTION. Vestnik of the Plekhanov Russian University of Economics. 2015;(4):68-73. (In Russ.) https://doi.org/10.21686/2413-2829-2015-4-68-73